PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с OLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности STLD и OLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Olin Corporation (OLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
-25.02%
STLD
OLN

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у OLN с доходностью -21.85%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции OLN по среднегодовой доходности: 22.62% против 8.05% соответственно.


STLD

С начала года

20.38%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

6.50%

1 год

28.62%

5 лет (среднегодовая)

37.92%

10 лет (среднегодовая)

22.62%

OLN

С начала года

-21.85%

1 месяц

-11.37%

6 месяцев

-26.16%

1 год

-10.20%

5 лет (среднегодовая)

22.70%

10 лет (среднегодовая)

8.05%

Фундаментальные показатели


STLDOLN
Рыночная капитализация$22.50B$5.02B
EPS$10.86$1.26
Цена/прибыль13.2934.15
PEG коэффициент10.911.82
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$6.48B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$744.70M
EBITDA (12 мес.)$2.36B$862.30M

Основные характеристики


STLDOLN
Коэф-т Шарпа0.94-0.28
Коэф-т Сортино1.62-0.19
Коэф-т Омега1.190.98
Коэф-т Кальмара1.09-0.22
Коэф-т Мартина2.48-0.49
Индекс Язвы12.05%17.05%
Дневная вол-ть31.81%30.52%
Макс. просадка-87.05%-73.80%
Текущая просадка-8.83%-35.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между STLD и OLN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c OLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.94-0.28
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.62-0.19
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.190.98
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.09-0.22
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.48-0.49
STLD
OLN

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа OLN равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и OLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
-0.28
STLD
OLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и OLN

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности OLN в 1.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.28%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
OLN
Olin Corporation
1.93%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%2.77%

Просадки

Сравнение просадок STLD и OLN

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и OLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.83%
-35.58%
STLD
OLN

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и OLN

Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Olin Corporation (OLN) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.33%
11.45%
STLD
OLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и OLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию