PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLD с OLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLD с OLN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Olin Corporation (OLN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLD или OLN.

Корреляция

Корреляция между STLD и OLN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STLD и OLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Olin Corporation (OLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,174.45%
166.97%
STLD
OLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLD:

-0.10

OLN:

-1.26

Коэф-т Сортино

STLD:

0.14

OLN:

-2.26

Коэф-т Омега

STLD:

1.02

OLN:

0.73

Коэф-т Кальмара

STLD:

-0.13

OLN:

-0.81

Коэф-т Мартина

STLD:

-0.26

OLN:

-1.68

Индекс Язвы

STLD:

13.89%

OLN:

34.53%

Дневная вол-ть

STLD:

37.74%

OLN:

46.32%

Макс. просадка

STLD:

-87.05%

OLN:

-73.79%

Текущая просадка

STLD:

-16.81%

OLN:

-65.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLD:

$19.09B

OLN:

$2.56B

EPS

STLD:

$7.61

OLN:

$0.91

Коэффициент P/E

STLD:

16.73

OLN:

24.18

Коэффициент PEG

STLD:

10.91

OLN:

1.82

Коэффициент P/S

STLD:

1.11

OLN:

0.39

Коэффициент P/B

STLD:

2.16

OLN:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

STLD:

$17.22B

OLN:

$4.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

STLD:

$2.30B

OLN:

$524.90M

EBITDA (12 мес.)

STLD:

$1.88B

OLN:

$615.60M

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у OLN с доходностью -34.39%. За последние 10 лет акции STLD превзошли акции OLN по среднегодовой доходности: 21.88% против -0.19% соответственно.

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.36%

10 лет

21.88%

OLN

С начала года

-34.39%

1 месяц

-12.87%

6 месяцев

-46.22%

1 год

-57.99%

5 лет

10.32%

10 лет

-0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLD и OLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
OLN
Ранг риск-скорректированной доходности OLN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLD c OLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLD: -0.10
OLN: -1.26
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLD: 0.14
OLN: -2.26
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLD: 1.02
OLN: 0.73
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLD: -0.13
OLN: -0.81
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLD: -0.26
OLN: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа OLN равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и OLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-1.26
STLD
OLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и OLN

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности OLN в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%
OLN
Olin Corporation		3.64%2.37%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%

Просадки

Сравнение просадок STLD и OLN

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки OLN в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и OLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-65.54%
STLD
OLN

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и OLN

Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 19.17%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 31.06%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.17%
31.06%
STLD
OLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и OLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию