PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности STLD и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
-9.18%
STLD
LLY

Доходность по периодам

С начала года, STLD показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции STLD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 22.62% против 29.39% соответственно.


STLD

С начала года

20.38%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

6.50%

1 год

28.62%

5 лет (среднегодовая)

37.92%

10 лет (среднегодовая)

22.62%

LLY

С начала года

25.57%

1 месяц

-20.65%

6 месяцев

-6.86%

1 год

23.70%

5 лет (среднегодовая)

46.77%

10 лет (среднегодовая)

29.39%

Фундаментальные показатели


STLDLLY
Рыночная капитализация$22.50B$777.36B
EPS$10.86$9.24
Цена/прибыль13.2988.62
PEG коэффициент10.910.78
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$40.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$33.33B
EBITDA (12 мес.)$2.36B$13.78B

Основные характеристики


STLDLLY
Коэф-т Шарпа0.940.82
Коэф-т Сортино1.621.32
Коэф-т Омега1.191.17
Коэф-т Кальмара1.091.01
Коэф-т Мартина2.483.91
Индекс Язвы12.05%6.22%
Дневная вол-ть31.81%29.81%
Макс. просадка-87.05%-68.27%
Текущая просадка-8.83%-24.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между STLD и LLY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.940.82
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.621.32
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.17
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.091.01
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.483.91
STLD
LLY

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
0.82
STLD
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и LLY

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности LLY в 0.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.28%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
LLY
Eli Lilly and Company
0.72%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок STLD и LLY

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.83%
-24.13%
STLD
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и LLY

Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.33%
10.97%
STLD
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию