PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLD с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


STLDLLY
Дох-ть с нач. г.32.05%33.84%
Дох-ть за 1 год41.95%30.28%
Дох-ть за 3 года35.60%44.73%
Дох-ть за 5 лет40.39%49.11%
Дох-ть за 10 лет24.01%30.44%
Коэф-т Шарпа1.271.06
Коэф-т Сортино2.091.61
Коэф-т Омега1.241.22
Коэф-т Кальмара1.461.64
Коэф-т Мартина3.345.57
Индекс Язвы11.98%5.62%
Дневная вол-ть31.41%29.43%
Макс. просадка-87.05%-68.27%
Текущая просадка0.00%-19.13%

Фундаментальные показатели


STLDLLY
Рыночная капитализация$23.81B$737.03B
EPS$11.12$8.93
Цена/прибыль13.8886.94
PEG коэффициент10.910.76
Общая выручка (12 мес.)$17.90B$40.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B$33.33B
EBITDA (12 мес.)$2.36B$13.78B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между STLD и LLY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STLD и LLY

С начала года, STLD показывает доходность 32.05%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 33.84%. За последние 10 лет акции STLD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 24.01% против 30.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.29%
0.94%
STLD
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLD c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLD, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.34
LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.57

Сравнение коэффициента Шарпа STLD и LLY

Показатель коэффициента Шарпа STLD на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLD и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27
1.06
STLD
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLD и LLY

Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности LLY в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.17%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
LLY
Eli Lilly and Company
0.65%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок STLD и LLY

Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-19.13%
STLD
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности STLD и LLY

Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что STLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.45%
8.38%
STLD
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLD и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию