Сравнение STLA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или IVV.
Доходность
Сравнение доходности STLA и IVV
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -41.13%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.15%.
STLA
-41.13%
-2.06%
-41.38%
-31.83%
N/A
N/A
IVV
26.15%
1.77%
13.61%
32.34%
15.68%
13.16%
Основные характеристики
| STLA | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.97 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -1.23 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.60 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.08 | 17.56 |
| Индекс Язвы | 29.56% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 32.93% | 12.16% |
| Макс. просадка | -53.30% | -55.25% |
| Текущая просадка | -53.30% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STLA и IVV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и IVV
Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 12.86% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок STLA и IVV
Максимальная просадка STLA за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и IVV
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.