Сравнение STIP с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
STIP и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STIP или DIA.
Основные характеристики
| STIP | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.82% | 2.68% |
| Дох-ть за 1 год | 2.98% | 15.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.08% | 6.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.17% | 9.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 11.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 2.53% | 10.11% |
| Макс. просадка | -5.50% | -51.87% |
| Current Drawdown | -0.18% | -3.15% |
Корреляция
Корреляция между STIP и DIA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STIP и DIA
С начала года, STIP показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 1.99% против 11.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и DIA
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STIP c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и DIA
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DIA в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.79% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и DIA
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и DIA
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.58%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.