Сравнение STFGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFGX или VTI.
Корреляция
Корреляция между STFGX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFGX и VTI
Основные характеристики
STFGX:
0.94
VTI:
1.91
STFGX:
1.17
VTI:
2.58
STFGX:
1.21
VTI:
1.35
STFGX:
1.21
VTI:
2.89
STFGX:
3.40
VTI:
11.50
STFGX:
4.05%
VTI:
2.16%
STFGX:
14.62%
VTI:
12.93%
STFGX:
-48.34%
VTI:
-55.45%
STFGX:
-7.11%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
С начала года, STFGX показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.07% против 12.71% соответственно.
STFGX
3.69%
2.96%
0.39%
11.83%
7.95%
7.07%
VTI
4.15%
2.77%
11.19%
22.47%
13.69%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFGX и VTI
STFGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STFGX и VTI
STFGX
VTI
Сравнение STFGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFGX и VTI
Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFGX State Farm Growth Fund | 1.55% | 1.61% | 1.74% | 1.79% | 1.87% | 1.97% | 2.39% | 2.70% | 2.30% | 2.46% | 2.77% | 2.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок STFGX и VTI
Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFGX и VTI
Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.