PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.12% против 18.99% соответственно.

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий STFGX и QQQ

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.66

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.00

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.32

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между STFGX и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и QQQ

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и QQQ

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-82.97%

+34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.62%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-35.12%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-35.12%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-7.86%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-32.99%

+25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.44%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и QQQ

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 5.15%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.61%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.82%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

22.70%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

22.38%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

22.25%

-5.50%