Сравнение STFBX с FAIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX).
STFBX управляется State Farm. Фонд был запущен 13 мар. 1968 г.. FAIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STFBX или FAIGX.
Основные характеристики
| STFBX | FAIGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.27% | 14.85% |
| Дох-ть за 1 год | 24.41% | 23.22% |
| Дох-ть за 3 года | 7.84% | 4.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 10.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.78% | 9.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 18.19 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 8.00% | 8.39% |
| Макс. просадка | -29.99% | -44.19% |
| Текущая просадка | -0.54% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между STFBX и FAIGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STFBX и FAIGX
С начала года, STFBX показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у FAIGX с доходностью 14.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STFBX имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции FAIGX немного впереди с 9.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STFBX и FAIGX
STFBX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FAIGX в 1.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STFBX c FAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Balanced Fund (STFBX) и Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STFBX и FAIGX
Дивидендная доходность STFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FAIGX в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STFBX State Farm Balanced Fund | 2.15% | 2.39% | 1.90% | 1.93% | 2.00% | 2.41% | 2.69% | 2.41% | 2.58% | 2.87% | 2.57% | 2.58% |
FAIGX Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 3.90% | 1.14% | 0.79% | 0.22% | 0.70% | 1.05% | 1.08% | 0.97% | 0.95% | 4.95% | 7.47% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок STFBX и FAIGX
Максимальная просадка STFBX за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки FAIGX в -44.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFBX и FAIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STFBX и FAIGX
State Farm Balanced Fund (STFBX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FAIGX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что STFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.