Сравнение STEZX с FAOIX
STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, STEZX returned 10.72%/yr vs 7.83%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. STEZX charges 0.71%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности STEZX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции STEZX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.72% против 7.83% соответственно.
STEZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 10.72%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам STEZX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 18.09% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -17.62% | 10.32% | 4.38% | 19.93% | -14.94% | 29.96% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between STEZX and FAOIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between STEZX and FAOIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEZX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
STEZX
FAOIX
Сравнение STEZX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEZX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.91 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.47 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | -0.74 | +13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEZX и FAOIX
Максимальная просадка STEZX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEZX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEZX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -59.86% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -7.28% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | -13.98% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -36.33% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.51% | -36.33% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -5.85% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -14.18% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.31% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEZX и FAOIX
AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что STEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEZX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 0.00% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 2.61% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 8.28% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.71% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.30% | -0.05% |
Сравнение комиссий STEZX и FAOIX
STEZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEZX и FAOIX
Дивидендная доходность STEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.63% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEZX and FAOIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEZX has higher volatility (6.93%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, STEZX dropped -36.51% vs FAOIX's -59.86%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEZX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор