Сравнение STEZX с FAOIX
STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, STEZX returned 11.07%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STEZX charges 0.71%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности STEZX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции STEZX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 11.07% против 7.40% соответственно.
STEZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.07%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам STEZX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 21.69% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -17.62% | 10.32% | 4.38% | 19.93% | -14.94% | 29.96% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between STEZX and FAOIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between STEZX and FAOIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEZX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
STEZX
FAOIX
Сравнение STEZX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEZX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.95 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.35 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | -0.60 | +16.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEZX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.28 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.23 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.32 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок STEZX и FAOIX
Максимальная просадка STEZX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEZX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEZX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -59.86% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -7.28% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | -13.98% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -36.33% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.51% | -36.33% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.85% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -14.20% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.96% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEZX и FAOIX
AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что STEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEZX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 0.00% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 4.08% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 9.20% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.74% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.70% | -0.43% |
Сравнение комиссий STEZX и FAOIX
STEZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEZX и FAOIX
Дивидендная доходность STEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.32% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEZX and FAOIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEZX has higher volatility (5.88%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, STEZX dropped -36.51% vs FAOIX's -59.86%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STEZX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор