Сравнение STAG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STAG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STAG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.05% против 14.14% соответственно.
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. VOO — Ранг доходности на риск
STAG
VOO
Сравнение STAG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.01 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.53 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.55 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 7.31 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.01 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между STAG и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и VOO
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STAG и VOO
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STAG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -33.99% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -11.98% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -24.52% | -17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -33.99% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -5.55% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -3.72% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.55% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и VOO
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STAG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.34% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 9.47% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 18.11% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 16.82% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 17.99% | +8.16% |