PortfoliosLab logo
Сравнение STAG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STAG и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STAG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STAG Industrial, Inc. (STAG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
553.64%
370.37%
STAG
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STAG:

-0.10

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

STAG:

0.02

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

STAG:

1.00

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

STAG:

-0.08

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

STAG:

-0.24

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

STAG:

9.80%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

STAG:

23.47%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

STAG:

-45.08%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

STAG:

-20.89%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, STAG показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.35% соответственно.


STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STAG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STAG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STAG, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STAG: -0.10
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино STAG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STAG: 0.02
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега STAG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STAG: 1.00
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара STAG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STAG: -0.08
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина STAG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STAG: -0.24
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа STAG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.23
STAG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAG и SCHD

Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок STAG и SCHD

Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.89%
-11.33%
STAG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности STAG и SCHD

STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.80%
11.25%
STAG
SCHD