PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ST с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ST с SPLG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sensata Technologies Holding plc (ST) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ST или SPLG.

Корреляция

Корреляция между ST и SPLG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ST и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensata Technologies Holding plc (ST) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ST:

-0.72

SPLG:

0.73

Коэф-т Сортино

ST:

-0.90

SPLG:

1.15

Коэф-т Омега

ST:

0.88

SPLG:

1.17

Коэф-т Кальмара

ST:

-0.45

SPLG:

0.77

Коэф-т Мартина

ST:

-1.14

SPLG:

2.94

Индекс Язвы

ST:

28.50%

SPLG:

4.87%

Дневная вол-ть

ST:

46.05%

SPLG:

19.48%

Макс. просадка

ST:

-71.75%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

ST:

-54.91%

SPLG:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, ST показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -6.20% против 12.73% соответственно.

ST

С начала года

3.51%

1 месяц

44.25%

6 месяцев

-13.35%

1 год

-32.97%

5 лет

-2.46%

10 лет

-6.20%

SPLG

С начала года

0.46%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.16%

5 лет

17.40%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ST и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ST
Ранг риск-скорректированной доходности ST, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ST, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ST, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ST, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ST c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ST на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ST и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ST и SPLG

Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPLG в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ST
Sensata Technologies Holding plc		1.70%1.75%1.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ST и SPLG

Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ST и SPLG

Sensata Technologies Holding plc (ST) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...