Сравнение SSTK с MPX
SSTK (Shutterstock, Inc.) and MPX (Marine Products Corporation) are both stocks. SSTK operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MPX operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SSTK returned -8.84%/yr vs 5.77%/yr for MPX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSTK и MPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSTK показывает доходность -27.56%, что значительно ниже, чем у MPX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции SSTK уступали акциям MPX по среднегодовой доходности: -8.84% против 5.77% соответственно.
SSTK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -27.56%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -31.77%
- 5 лет*
- -29.44%
- 10 лет*
- -8.84%
MPX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение доходности по годам SSTK и MPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTK Shutterstock, Inc. | -27.56% | -32.71% | -35.06% | -6.41% | -51.70% | 55.94% | 69.71% | 19.08% | -11.27% | -9.45% |
MPX Marine Products Corporation | -3.38% | 9.94% | -4.14% | 1.11% | -1.75% | -11.49% | 4.01% | -11.35% | 35.87% | -5.81% |
Correlation
The correlation between SSTK and MPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SSTK:
$468.81M
MPX:
$287.67M
SSTK:
-$0.57
MPX:
$0.26
SSTK:
0.51
MPX:
1.55
SSTK:
0.88
MPX:
2.44
SSTK:
$946.48M
MPX:
$185.42M
SSTK:
$543.91M
MPX:
$35.82M
SSTK:
$110.64M
MPX:
$15.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSTK vs. MPX — Ранг доходности на риск
SSTK
MPX
Сравнение SSTK c MPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и Marine Products Corporation (MPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSTK | MPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.02 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.04 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSTK | MPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.13 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.12 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.18 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SSTK и MPX
Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки MPX в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и MPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSTK | MPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -83.21% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.76% | -28.23% | -18.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.91% | -45.53% | -27.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.39% | -53.45% | -33.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.39% | -69.51% | -17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.39% | -40.80% | -46.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.04% | -41.08% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 12.60% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSTK и MPX
Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Marine Products Corporation (MPX) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSTK | MPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 10.99% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 29.37% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.99% | 37.16% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 42.90% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 48.84% | -3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSTK и MPX
Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности MPX в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX Marine Products Corporation | 6.85% | 14.38% | 19.85% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.75% | 4.03% | 2.37% | 2.59% | 1.73% | 2.65% |
SSTK Shutterstock, Inc. | 12.96% | 6.91% | 3.95% | 2.24% | 1.82% | 0.76% | 0.95% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSTK и MPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shutterstock, Inc. и Marine Products Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SSTK and MPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSTK has higher volatility (14.54%) compared to MPX (10.99%). In terms of maximum drawdown, SSTK dropped -87.39% vs MPX's -83.21%.
MPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSTK и MPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор