Сравнение SSLN.L с SPDM.L
SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) and SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) are both exchange-traded funds - SSLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SPDM.L is a Commodities fund tracking the London Palladium PM Fix. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSLN.L returned 16.71%/yr vs 9.87%/yr for SPDM.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SSLN.L и SPDM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSLN.L показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у SPDM.L с доходностью -15.50%. За последние 10 лет акции SSLN.L превзошли акции SPDM.L по среднегодовой доходности: 16.71% против 9.87% соответственно.
SSLN.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 115.93%
- 3 года*
- 42.31%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 16.71%
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам SSLN.L и SPDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLN.L iShares Physical Silver ETC | 3.18% | 130.26% | 23.21% | -6.20% | 15.75% | -11.64% | 40.73% | 12.68% | -3.48% | -5.59% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
Correlation
The correlation between SSLN.L and SPDM.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.37 |
Over the past year, SSLN.L and SPDM.L have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSLN.L vs. SPDM.L — Ранг доходности на риск
SSLN.L
SPDM.L
Сравнение SSLN.L c SPDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) и iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSLN.L | SPDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.91 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 1.98 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSLN.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.74 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.31 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SSLN.L и SPDM.L
Максимальная просадка SSLN.L за все время составила -69.95%, примерно равная максимальной просадке SPDM.L в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLN.L и SPDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSLN.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -70.87% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -36.26% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -40.59% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -70.87% | +32.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -70.87% | +32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -57.32% | +23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.32% | -25.10% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 16.70% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSLN.L и SPDM.L
iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что SSLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSLN.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 10.52% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 37.20% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.53% | 44.75% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 41.86% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.69% | 37.58% | -7.89% |
Сравнение комиссий SSLN.L и SPDM.L
И SSLN.L, и SPDM.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSLN.L и SPDM.L
Ни SSLN.L, ни SPDM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SSLN.L and SPDM.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSLN.L and SPDM.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SSLN.L is categorized as Silver, while SPDM.L is Commodities. SSLN.L tracks LBMA Silver Price, while SPDM.L tracks London Palladium PM Fix.
Подберите оптимальное распределение для SSLN.L и SPDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор