Сравнение SSLN.L с CSP1.L
SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SSLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSLN.L returned 16.71%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SSLN.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности SSLN.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSLN.L показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSLN.L имеют среднегодовую доходность 16.71%, а акции CSP1.L немного отстают с 16.07%.
SSLN.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 115.93%
- 3 года*
- 42.31%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 16.71%
CSP1.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам SSLN.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLN.L iShares Physical Silver ETC | 3.18% | 130.26% | 23.21% | -6.20% | 15.75% | -11.64% | 40.73% | 12.68% | -3.48% | -5.59% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Correlation
The correlation between SSLN.L and CSP1.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSLN.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SSLN.L
CSP1.L
Сравнение SSLN.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSLN.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.07 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 14.99 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSLN.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.73 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.04 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.03 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.09 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SSLN.L и CSP1.L
Максимальная просадка SSLN.L за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLN.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSLN.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -25.48% | -44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -7.12% | -31.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -20.77% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -20.77% | -17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -25.48% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | -0.24% | -33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.32% | -3.32% | -42.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 1.94% | +15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSLN.L и CSP1.L
iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SSLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSLN.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 2.62% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 7.16% | +44.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.53% | 10.62% | +43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 14.31% | +19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.69% | 15.57% | +14.12% |
Сравнение комиссий SSLN.L и CSP1.L
SSLN.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSLN.L и CSP1.L
Ни SSLN.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SSLN.L and CSP1.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SSLN.L.
SSLN.L is categorized as Silver, while CSP1.L is S&P 500. SSLN.L tracks LBMA Silver Price, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SSLN.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для SSLN.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор