PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLCX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSLCX с GMRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).

SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSLCX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у GMRAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции SSLCX превзошли акции GMRAX по среднегодовой доходности: 10.13% против 9.36% соответственно.

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Core Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AZBIXSSLCX с WESCXSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с WEMMX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GMXAXGMRAX с GBIAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NDMAX

Сравнение комиссий SSLCX и GMRAX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund

Доходность на риск

SSLCX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLCXGMRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.08

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.63

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.76

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

6.58

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLCX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GMRAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLCXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.08

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между SSLCX и GMRAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и GMRAX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GMRAX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и GMRAX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и GMRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSLCXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-59.36%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-13.93%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-32.00%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-41.78%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-8.00%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-12.67%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.74%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и GMRAX

Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 5.03%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSLCXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

7.52%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

14.55%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

23.32%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

22.66%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

23.50%

-2.43%