Сравнение SSGLX с PGTIX
SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - SSGLX is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Investable Market Index, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. SSGLX is passively managed, while PGTIX is actively managed. Over the past 5 years, SSGLX returned 8.81%/yr vs 8.81%/yr for PGTIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSGLX charges 0.07%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.
Доходность
Сравнение доходности SSGLX и PGTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSGLX показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 32.57%.
SSGLX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 9.59%
PGTIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 28.68%
- С начала года
- 32.57%
- 1 год
- 49.37%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSGLX и PGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 13.59% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 32.57% | 27.48% | 33.33% | 56.25% | -55.48% | 8.92% | 75.98% | 34.28% | -9.95% | 45.22% |
Correlation
The correlation between SSGLX and PGTIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between SSGLX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSGLX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск
SSGLX
PGTIX
Сравнение SSGLX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSGLX | PGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.85 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 10.59 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSGLX и PGTIX
Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и PGTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSGLX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -65.26% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -12.99% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -26.71% | +13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -65.26% | +35.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -8.08% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -18.84% | +10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.72% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGLX и PGTIX
Текущая волатильность для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) составляет 4.51%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что SSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSGLX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 12.44% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 24.15% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 27.69% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 32.47% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 29.24% | -13.17% |
Сравнение комиссий SSGLX и PGTIX
SSGLX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PGTIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGLX и PGTIX
Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 27.92% | 5.04% | 0.07% | 24.92% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.89% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
SSGLX and PGTIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTIX has higher volatility (12.44%) compared to SSGLX (4.51%). In terms of maximum drawdown, SSGLX dropped -35.88% vs PGTIX's -65.26%.
SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSGLX и PGTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор