PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGJX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSGJX с SSGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSGJX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both mutual funds - SSGJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street, while SSGLX is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Over the past 10 years, SSGJX returned -12.89%/yr vs 9.80%/yr for SSGLX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SSGJX charges 0.27%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.

Доходность

Сравнение доходности SSGJX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSGJX показывает доходность 14.64%, а SSGLX немного выше – 14.68%. За последние 10 лет акции SSGJX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: -12.89% против 9.80% соответственно.

SSGJX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.39%
С начала года
14.64%
6 месяцев
16.80%
1 год
31.45%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.33%
10 лет*
-12.89%

SSGLX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.39%
С начала года
14.68%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.58%
3 года*
19.57%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSGJX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		14.64%32.51%4.92%15.59%-16.57%8.21%-88.91%21.27%-14.19%27.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		14.68%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Correlation

The correlation between SSGJX and SSGLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

1.00

The correlation between SSGJX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с SSGJX:
SSGJX с VXUSSSGJX с SCHGSSGJX с SCHDSSGJX с FITLXSSGJX с SCHFSSGJX с FLCHSSGJX с SSEYX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с GIDGXSSGLX с VSGAXSSGLX с BTMKXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с VOOSSGLX с ETO

Доходность на риск

SSGJX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGJX
Ранг доходности на риск SSGJX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGJX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGJX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGJX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGJX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGJXSSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.41

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.36

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.90

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

11.26

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGJX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGJX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGJX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGJXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.61

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.44

-0.84

Просадки

Сравнение просадок SSGJX и SSGLX

Максимальная просадка SSGJX за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGJX и SSGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGJXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-35.88%

-56.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.22%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-13.56%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-30.08%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

-35.88%

-56.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.14%

-0.26%

-81.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.64%

-8.23%

-42.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.88%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGJX и SSGLX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 4.56% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGJXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.56%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.39%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.54%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.74%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

16.23%

+16.33%

Сравнение комиссий SSGJX и SSGLX

SSGJX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGJX и SSGLX

Дивидендная доходность SSGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SSGLX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		3.79%4.34%4.43%2.93%2.73%4.07%1.57%4.69%8.03%3.98%1.52%2.09%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.85%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SSGJX and SSGLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSGLX has higher volatility (4.56%) compared to SSGJX (4.56%). In terms of maximum drawdown, SSGJX dropped -92.55% vs SSGLX's -35.88%.

SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSGJX и SSGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор