Сравнение SSFNX с FAELX
SSFNX (State Street Target Retirement Fund) and FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, SSFNX returned 12.40% vs 19.89% for FAELX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSFNX charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for FAELX.
Доходность
Сравнение доходности SSFNX и FAELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSFNX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у FAELX с доходностью 8.52%.
SSFNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 5.86%
FAELX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSFNX и FAELX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 5.31% | 10.62% |
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 8.52% | 17.33% |
Correlation
The correlation between SSFNX and FAELX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between SSFNX and FAELX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFNX vs. FAELX — Ранг доходности на риск
SSFNX
FAELX
Сравнение SSFNX c FAELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFNX | FAELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.45 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.18 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 13.83 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFNX | FAELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 2.46 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.67 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок SSFNX и FAELX
Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки FAELX в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и FAELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFNX | FAELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -11.54% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -7.76% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.47% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.45% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.70% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFNX и FAELX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) составляет 1.42%, в то время как у Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFNX | FAELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 3.35% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 8.40% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 10.03% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 12.99% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 12.99% | -6.42% |
Сравнение комиссий SSFNX и FAELX
SSFNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FAELX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFNX и FAELX
Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как FAELX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.62% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
SSFNX and FAELX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAELX has higher volatility (3.35%) compared to SSFNX (1.42%). In terms of maximum drawdown, SSFNX dropped -16.62% vs FAELX's -11.54%.
SSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSFNX и FAELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор