PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSDAX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSDAX с SEMGX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SSDAX (DWS Small Cap Growth Fund) and SEMGX (DWS Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - SSDAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by DWS, while SEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by DWS. Over the past 10 years, SSDAX returned 8.09%/yr vs 7.78%/yr for SEMGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSDAX charges 1.21%/yr vs 0.98%/yr for SEMGX.

Доходность

Сравнение доходности SSDAX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Growth Fund (SSDAX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSDAX показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 20.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSDAX имеют среднегодовую доходность 8.09%, а акции SEMGX немного отстают с 7.78%.

SSDAX

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
9.96%
С начала года
16.97%
1 год
27.03%
3 года*
11.50%
5 лет*
3.36%
10 лет*
8.09%
Всё время*
7.30%

SEMGX

1 день
-0.04%
1 месяц
-11.60%
6 месяцев
14.43%
С начала года
20.32%
1 год
35.72%
3 года*
19.31%
5 лет*
4.44%
10 лет*
7.78%
Всё время*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSDAX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDAX
DWS Small Cap Growth Fund		16.97%8.60%5.94%14.61%-26.05%12.53%27.31%20.87%-13.77%20.81%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		20.32%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Correlation

The correlation between SSDAX and SEMGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.63

The correlation between SSDAX and SEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Growth Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SSDAX:
SSDAX с NESIXSSDAX с SCPIXSSDAX с VRTGXSSDAX с DSCIXSSDAX с AAAZXSSDAX с NESGXSSDAX с VSGIX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с SMGB.LSEMGX с MGEMXSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с IITU.LSEMGX с XNAQ.L

Доходность на риск

SSDAX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDAX
Ранг доходности на риск SSDAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDAX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Growth Fund (SSDAX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSDAXSEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.51

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.97

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.28

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

7.89

-0.65

SSDAX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMGX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDAX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSDAX и SEMGX

Максимальная просадка SSDAX за все время составила -66.10%, примерно равная максимальной просадке SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDAX и SEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSDAXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-67.21%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-16.11%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.95%

-18.37%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-37.63%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-45.82%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-12.72%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-25.17%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.64%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDAX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS Small Cap Growth Fund (SSDAX) составляет 6.01%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что SSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSDAXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

10.62%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

21.91%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

24.36%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

19.66%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

18.72%

+3.28%

Сравнение комиссий SSDAX и SEMGX

SSDAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SEMGX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDAX и SEMGX

Дивидендная доходность SSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SEMGX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.49%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
SSDAX
DWS Small Cap Growth Fund		3.87%4.53%2.55%0.83%0.39%10.30%0.00%0.00%23.84%4.34%0.00%6.05%

Часто задаваемые вопросы

SSDAX and SEMGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMGX has higher volatility (10.62%) compared to SSDAX (6.01%). In terms of maximum drawdown, SSDAX dropped -66.10% vs SEMGX's -67.21%.

SEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSDAX и SEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор