PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSASX с SSAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSASX с SSAQX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SSASX (State Street Income Fund) and SSAQX (State Street U.S. Core Equity Fund) are both mutual funds - SSASX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by State Street, while SSAQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street. Over the past 5 years, SSASX returned -0.82%/yr vs 8.81%/yr for SSAQX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SSASX charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for SSAQX.

Доходность

Сравнение доходности SSASX и SSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Income Fund (SSASX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSASX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у SSAQX с доходностью 6.01%.

SSASX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.11%
1 год
3.94%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

SSAQX

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.21%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.24%
1 год
21.87%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSASX и SSAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSASX
State Street Income Fund		-0.31%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		6.01%17.43%5.04%28.87%-18.27%12.02%

Correlation

The correlation between SSASX and SSAQX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.15

The correlation between SSASX and SSAQX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Income Fund

State Street U.S. Core Equity Fund

Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с AIMNXSSASX с MDVAXSSASX с DBLFXSSASX с CGBIXSSASX с SAVYX
Часто сравнивают с SSAQX:
SSAQX с VOOSSAQX с FELCSSAQX с VUGSSAQX с FDGFXSSAQX с FZROXSSAQX с VTISSAQX с GINDX

Доходность на риск

SSASX vs. SSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SSAQX
Ранг доходности на риск SSAQX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAQX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAQX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAQX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAQX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAQX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSASX c SSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Income Fund (SSASX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSASXSSAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.83

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.51

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.15

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

9.06

-5.68

SSASX vs. SSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSASX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SSAQX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSASX и SSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSASX и SSAQX

Максимальная просадка SSASX за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SSAQX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSASX и SSAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSASXSSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-31.70%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-10.74%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-31.70%

+23.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-31.70%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-1.93%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-8.01%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.54%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SSASX и SSAQX

Текущая волатильность для State Street Income Fund (SSASX) составляет 1.18%, в то время как у State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SSASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSASXSSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

4.70%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

10.06%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

12.64%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

18.95%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

18.86%

-12.39%

Сравнение комиссий SSASX и SSAQX

SSASX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SSAQX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSASX и SSAQX

Дивидендная доходность SSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SSAQX в 11.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		11.34%12.02%0.00%3.83%9.83%13.21%
SSASX
State Street Income Fund		4.02%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%

Часто задаваемые вопросы

SSASX and SSAQX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSAQX has higher volatility (4.70%) compared to SSASX (1.18%). In terms of maximum drawdown, SSASX dropped -19.65% vs SSAQX's -31.70%.

SSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSASX и SSAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор