PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSASX с EBABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSASX с EBABX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSASX (State Street Income Fund) and EBABX (Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, SSASX returned -0.64%/yr vs 1.17%/yr for EBABX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SSASX charges 0.20%/yr vs 0.73%/yr for EBABX.

Доходность

Сравнение доходности SSASX и EBABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Income Fund (SSASX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SSASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.12%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—

EBABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.49%
1 год
6.18%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.17%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSASX и EBABX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSASX
State Street Income Fund		-0.00%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		0.41%8.87%4.21%5.30%-13.08%2.03%

Correlation

The correlation between SSASX and EBABX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.95

The correlation between SSASX and EBABX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Income Fund

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с AIMNXSSASX с VTISSASX с MDVAXSSASX с DBLFXSSASX с CGBIXSSASX с SAVYX
Часто сравнивают с EBABX:
EBABX с EVTREBABX с EINFXEBABX с PGSIXEBABX с LCTRXEBABX с EIAMXEBABX с EIRAXEBABX с AAIIX

Доходность на риск

SSASX vs. EBABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EBABX
Ранг доходности на риск EBABX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBABX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBABX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBABX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBABX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBABX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSASX c EBABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Income Fund (SSASX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSASXEBABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.57

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.36

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.90

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

5.85

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSASX vs. EBABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSASX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBABX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSASX и EBABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSASXEBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.77

-0.87

Просадки

Сравнение просадок SSASX и EBABX

Максимальная просадка SSASX за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки EBABX в -17.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSASX и EBABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSASXEBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-17.19%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.27%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-5.68%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-17.19%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.47%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-3.65%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.06%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSASX и EBABX

State Street Income Fund (SSASX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) имеют волатильность 1.46% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSASXEBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.52%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.96%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.95%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

5.31%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

4.68%

+1.81%

Сравнение комиссий SSASX и EBABX

SSASX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EBABX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSASX и EBABX

Дивидендная доходность SSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности EBABX в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		4.88%4.89%5.31%3.83%3.77%3.23%3.64%3.71%3.89%3.29%3.66%5.41%
SSASX
State Street Income Fund		4.00%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SSASX and EBABX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EBABX has higher volatility (1.52%) compared to SSASX (1.46%). In terms of maximum drawdown, SSASX dropped -19.65% vs EBABX's -17.19%.

EBABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSASX и EBABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор