Сравнение SSAQX с SSASX
SSAQX (State Street U.S. Core Equity Fund) and SSASX (State Street Income Fund) are both mutual funds - SSAQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SSASX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by State Street. Over the past 5 years, SSAQX returned 9.19%/yr vs -0.75%/yr for SSASX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SSAQX charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for SSASX.
Доходность
Сравнение доходности SSAQX и SSASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSAQX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.21%.
SSAQX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
SSASX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSAQX и SSASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSAQX State Street U.S. Core Equity Fund | 7.33% | 17.43% | 5.04% | 28.87% | -18.27% | 12.02% |
SSASX State Street Income Fund | -0.21% | 7.49% | -0.95% | 4.83% | -13.74% | 0.59% |
Correlation
The correlation between SSAQX and SSASX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSAQX vs. SSASX — Ранг доходности на риск
SSAQX
SSASX
Сравнение SSAQX c SSASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSAQX | SSASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.44 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 4.29 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSAQX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.17 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.12 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.11 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SSAQX и SSASX
Максимальная просадка SSAQX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAQX и SSASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSAQX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -19.65% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -3.42% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.70% | -7.97% | -23.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -19.65% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -5.45% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -9.68% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.15% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSAQX и SSASX
State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с State Street Income Fund (SSASX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что SSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSAQX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.44% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 2.92% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 4.22% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 6.49% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 6.49% | +12.37% |
Сравнение комиссий SSAQX и SSASX
SSAQX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SSASX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSAQX и SSASX
Дивидендная доходность SSAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности SSASX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSAQX State Street U.S. Core Equity Fund | 11.20% | 12.02% | 0.00% | 3.83% | 9.83% | 13.21% |
SSASX State Street Income Fund | 4.01% | 4.01% | 2.76% | 2.86% | 2.48% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
SSAQX and SSASX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSAQX has higher volatility (3.09%) compared to SSASX (1.44%). In terms of maximum drawdown, SSAQX dropped -31.70% vs SSASX's -19.65%.
SSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSAQX и SSASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор