PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAC.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAC.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SSAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSAC.L returned 13.47%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSAC.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности SSAC.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAC.L показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции SSAC.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 13.47% против 16.07% соответственно.

SSAC.L

1 день
-0.06%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
30.00%
3 года*
18.06%
5 лет*
12.57%
10 лет*
13.47%

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAC.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.86%13.95%19.63%16.14%-8.56%20.35%11.80%22.09%-4.79%13.30%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Correlation

The correlation between SSAC.L and CSP1.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.91

The correlation between SSAC.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSAC.L и CSP1.L

Секторы
SSAC.L
CSP1.L

Технологии

31.1%
38.0%

Финансовые услуги

15.7%
11.3%

Промышленность

10.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.7%

Здравоохранение

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

SSAC.L
31.1%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

SSAC.L
15.7%
CSP1.L
11.3%

Промышленность

SSAC.L
10.4%
CSP1.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

SSAC.L
9.1%
CSP1.L
9.9%

Коммуникационные услуги

SSAC.L
8.9%
CSP1.L
10.7%

Здравоохранение

SSAC.L
8.0%
CSP1.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

SSAC.L
5.0%
CSP1.L
4.7%

Энергетика

SSAC.L
4.2%
CSP1.L
3.4%

Сырьевые материалы

SSAC.L
3.6%
CSP1.L
1.7%

Коммунальные услуги

SSAC.L
2.4%
CSP1.L
2.2%

Недвижимость

SSAC.L
1.7%
CSP1.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

SSAC.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAC.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAC.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.73

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.66

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.07

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

14.99

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAC.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAC.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAC.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAC.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.09

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SSAC.L и CSP1.L

Максимальная просадка SSAC.L за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAC.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAC.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-25.48%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.12%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-20.77%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-20.77%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-25.48%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.24%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.32%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.94%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAC.L и CSP1.L

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SSAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAC.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.62%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.16%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

10.62%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

14.31%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

15.57%

-1.19%

Сравнение комиссий SSAC.L и CSP1.L

SSAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAC.L и CSP1.L

Ни SSAC.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SSAC.L and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SSAC.L.

SSAC.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. SSAC.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SSAC.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAC.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор