PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRUUF с SSLV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRUUF с SSLV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and SSLV.L (Invesco Physical Silver ETC) are both funds - SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott, while SSLV.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. SRUUF is actively managed, while SSLV.L is passively managed. Over the past 3 years, SRUUF returned 14.39%/yr vs 45.99%/yr for SSLV.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SRUUF charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for SSLV.L.

Доходность

Сравнение доходности SRUUF и SSLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Invesco Physical Silver ETC (SSLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRUUF показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SSLV.L с доходностью 2.90%.

SRUUF

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.42%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.38%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSLV.L

1 день
0.44%
1 месяц
0.09%
С начала года
2.90%
6 месяцев
29.12%
1 год
113.89%
3 года*
45.99%
5 лет*
21.31%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRUUF и SSLV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.42%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%
SSLV.L
Invesco Physical Silver ETC		2.90%147.68%21.10%-0.93%3.59%-8.91%

Correlation

The correlation between SRUUF and SSLV.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.20

The correlation between SRUUF and SSLV.L shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Invesco Physical Silver ETC

Часто сравнивают с SRUUF:
SRUUF с PCLPXSRUUF с RYMEXSRUUF с SGDIXSRUUF с CCRSXSRUUF с BRCAXSRUUF с DBCMXSRUUF с CEF
Часто сравнивают с SSLV.L:
SSLV.L с SSLN.LSSLV.L с PSLVSSLV.L с GBSS.LSSLV.L с XGDU.LSSLV.L с SILG.LSSLV.L с EQGB.LSSLV.L с GJGB.L

Доходность на риск

SRUUF vs. SSLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SSLV.L
Ранг доходности на риск SSLV.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLV.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLV.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLV.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLV.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRUUF c SSLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и Invesco Physical Silver ETC (SSLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRUUFSSLV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.99

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.32

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.79

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

6.08

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRUUF vs. SSLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRUUF на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SSLV.L равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRUUF и SSLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRUUFSSLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.99

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.11

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SRUUF и SSLV.L

Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки SSLV.L в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и SSLV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRUUFSSLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-74.62%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-40.61%

+17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.68%

-40.61%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-35.24%

+13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-52.25%

+30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

18.65%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SRUUF и SSLV.L

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) составляет 7.75%, в то время как у Invesco Physical Silver ETC (SSLV.L) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRUUFSSLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

17.44%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

54.09%

-29.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

56.84%

-22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.79%

35.50%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.79%

30.89%

+10.90%

Сравнение комиссий SRUUF и SSLV.L

SRUUF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SSLV.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRUUF и SSLV.L

Ни SRUUF, ни SSLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SRUUF and SSLV.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRUUF и SSLV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор