PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRUUF с BRNT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRUUF с BRNT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both funds - SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. SRUUF is actively managed, while BRNT.L is passively managed. Over the past 3 years, SRUUF returned 14.39%/yr vs 24.57%/yr for BRNT.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SRUUF charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.

Доходность

Сравнение доходности SRUUF и BRNT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRUUF показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 80.13%.

SRUUF

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.42%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.38%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRNT.L

1 день
-2.63%
1 месяц
-9.61%
С начала года
80.13%
6 месяцев
76.22%
1 год
84.62%
3 года*
24.57%
5 лет*
23.51%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRUUF и BRNT.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.42%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		80.13%-6.34%7.45%1.08%35.10%13.03%

Correlation

The correlation between SRUUF and BRNT.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.10

The correlation between SRUUF and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

WisdomTree Brent Crude Oil

Часто сравнивают с SRUUF:
SRUUF с PCLPXSRUUF с RYMEXSRUUF с SGDIXSRUUF с CCRSXSRUUF с BRCAXSRUUF с DBCMXSRUUF с CEF
Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с TRET.LBRNT.L с 3USL.L

Доходность на риск

SRUUF vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRUUF c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRUUFBRNT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.00

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.40

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

4.51

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

8.41

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRUUF vs. BRNT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRUUF на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BRNT.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRUUF и BRNT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRUUFBRNT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.00

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.04

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SRUUF и BRNT.L

Максимальная просадка SRUUF за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRUUF и BRNT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRUUFBRNT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-85.97%

+37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.98%

-18.66%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.68%

-24.88%

-23.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-9.61%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-48.63%

+26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

10.02%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SRUUF и BRNT.L

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) составляет 7.75%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что SRUUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRUUFBRNT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

15.37%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

36.91%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

42.09%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.79%

34.68%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.79%

35.36%

+6.43%

Сравнение комиссий SRUUF и BRNT.L

SRUUF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BRNT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRUUF и BRNT.L

Ни SRUUF, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SRUUF and BRNT.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRUUF и BRNT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор