Сравнение SRIU.L с FEXD.L
SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from UBS and First Trust respectively. Both are passively managed. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.75%/yr for FEXD.L.
Доходность
Сравнение доходности SRIU.L и FEXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SRIU.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
FEXD.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRIU.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск
SRIU.L
FEXD.L
Сравнение SRIU.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRIU.L | FEXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRIU.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SRIU.L и FEXD.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRIU.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIU.L и FEXD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRIU.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | — | — |
Сравнение комиссий SRIU.L и FEXD.L
SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIU.L и FEXD.L
Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как FEXD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRIU.L UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.71% | 0.98% | 0.51% | 0.94% | 1.08% | 0.79% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SRIU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRIU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.75% for FEXD.L.
Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и FEXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор