PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRE с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SRE и XOM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SRE и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,486.24%
528.16%
SRE
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

1.20

XOM:

0.42

Коэф-т Сортино

SRE:

1.84

XOM:

0.72

Коэф-т Омега

SRE:

1.22

XOM:

1.08

Коэф-т Кальмара

SRE:

1.12

XOM:

0.43

Коэф-т Мартина

SRE:

4.58

XOM:

1.69

Индекс Язвы

SRE:

4.90%

XOM:

4.81%

Дневная вол-ть

SRE:

18.65%

XOM:

19.23%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

SRE:

-7.77%

XOM:

-14.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$55.08B

XOM:

$474.71B

EPS

SRE:

$4.54

XOM:

$8.03

Цена/прибыль

SRE:

19.15

XOM:

13.45

PEG коэффициент

SRE:

2.07

XOM:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$12.67B

XOM:

$342.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$3.80B

XOM:

$85.46B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$5.03B

XOM:

$75.25B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 7.79% против 5.74% соответственно.


SRE

С начала года

19.85%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

17.95%

1 год

21.53%

5 лет

6.46%

10 лет

7.79%

XOM

С начала года

9.50%

1 месяц

-13.17%

6 месяцев

-2.85%

1 год

7.43%

5 лет

13.97%

10 лет

5.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRE c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.200.42
Коэффициент Сортино SRE, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.840.72
Коэффициент Омега SRE, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.08
Коэффициент Кальмара SRE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.120.43
Коэффициент Мартина SRE, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.581.69
SRE
XOM

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа XOM равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.20
0.42
SRE
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и XOM

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности XOM в 3.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRE
Sempra Energy
2.86%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%2.81%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.63%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

Сравнение просадок SRE и XOM

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.77%
-14.86%
SRE
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и XOM

Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
4.42%
SRE
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab