PortfoliosLab logo
Сравнение SRE с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SRE и OXY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SRE и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,277.10%
577.85%
SRE
OXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.25

OXY:

-1.21

Коэф-т Сортино

SRE:

0.50

OXY:

-1.74

Коэф-т Омега

SRE:

1.09

OXY:

0.77

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.25

OXY:

-0.77

Коэф-т Мартина

SRE:

0.67

OXY:

-1.67

Индекс Язвы

SRE:

11.56%

OXY:

23.43%

Дневная вол-ть

SRE:

30.54%

OXY:

32.43%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

OXY:

-88.42%

Текущая просадка

SRE:

-19.93%

OXY:

-45.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$48.68B

OXY:

$39.62B

EPS

SRE:

$4.42

OXY:

$2.26

Коэффициент P/E

SRE:

16.90

OXY:

17.86

Коэффициент PEG

SRE:

1.95

OXY:

1.31

Коэффициент P/S

SRE:

3.69

OXY:

1.48

Коэффициент P/B

SRE:

1.61

OXY:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$9.55B

OXY:

$20.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$3.83B

OXY:

$7.61B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$3.99B

OXY:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -14.09%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 6.64% против -3.75% соответственно.


SRE

С начала года

-14.09%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-10.08%

1 год

8.07%

5 лет

6.43%

10 лет

6.64%

OXY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-18.48%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-39.40%

5 лет

24.52%

10 лет

-3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SRE: 0.25
OXY: -1.21
Коэффициент Сортино SRE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SRE: 0.50
OXY: -1.74
Коэффициент Омега SRE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRE: 1.09
OXY: 0.77
Коэффициент Кальмара SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SRE: 0.25
OXY: -0.77
Коэффициент Мартина SRE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SRE: 0.67
OXY: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-1.21
SRE
OXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и OXY

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности OXY в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy
3.35%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%

Просадки

Сравнение просадок SRE и OXY

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.93%
-45.06%
SRE
OXY

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и OXY

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 12.31%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.31%
22.92%
SRE
OXY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию