PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRE с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRE с OXY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или OXY.

Корреляция

Корреляция между SRE и OXY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRE и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.04

OXY:

-0.91

Коэф-т Сортино

SRE:

0.29

OXY:

-1.17

Коэф-т Омега

SRE:

1.05

OXY:

0.84

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.07

OXY:

-0.59

Коэф-т Мартина

SRE:

0.19

OXY:

-1.44

Индекс Язвы

SRE:

12.41%

OXY:

20.76%

Дневная вол-ть

SRE:

30.49%

OXY:

33.58%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

OXY:

-88.41%

Текущая просадка

SRE:

-18.02%

OXY:

-40.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$48.82B

OXY:

$43.12B

EPS

SRE:

$4.55

OXY:

$2.47

Коэффициент P/E

SRE:

16.45

OXY:

17.74

Коэффициент PEG

SRE:

1.99

OXY:

1.32

Коэффициент P/S

SRE:

3.66

OXY:

1.57

Коэффициент P/B

SRE:

1.59

OXY:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$13.35B

OXY:

$27.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$5.63B

OXY:

$10.16B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$5.98B

OXY:

$13.20B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRE показывает доходность -12.03%, а OXY немного выше – -11.78%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 6.91% против -2.69% соответственно.

SRE

С начала года

-12.03%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-14.09%

1 год

1.15%

5 лет

8.61%

10 лет

6.91%

OXY

С начала года

-11.78%

1 месяц

14.74%

6 месяцев

-13.58%

1 год

-30.36%

5 лет

26.93%

10 лет

-2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и OXY

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности OXY в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy		3.28%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.08%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.40%3.47%

Просадки

Сравнение просадок SRE и OXY

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и OXY

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 4.77%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
3.80B
6.80B
(SRE) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SRE и OXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sempra Energy и Occidental Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
47.2%
36.1%
(SRE) Валовая рентабельность
(OXY) Валовая рентабельность
SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.80B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 959.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 6.80B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 917.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 936.00M при выручке в 6.80B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.