Сравнение SRE с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или MPC.
Основные характеристики
| SRE | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.31% | 23.08% |
| Дох-ть за 1 год | -5.32% | 51.73% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 52.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 30.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.11% | 17.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 28.28% |
| Макс. просадка | -45.00% | -79.67% |
| Current Drawdown | -13.75% | -17.07% |
Фундаментальные показатели
| SRE | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.12B | $71.49B |
| Прибыль на акцию | $4.79 | $23.63 |
| Цена/прибыль | 14.89 | 8.40 |
| PEG коэффициент | 3.49 | 15.65 |
| Выручка (12 мес.) | $16.72B | $149.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $26.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.84B | $16.95B |
Корреляция
Корреляция между SRE и MPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SRE и MPC
С начала года, SRE показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 23.08%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 7.11% против 17.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRE c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и MPC
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности MPC в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 3.36% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.00% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.73% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок SRE и MPC
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и MPC
Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 6.11%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности