Сравнение SRE с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или EPD.
Основные характеристики
| SRE | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.31% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | -5.32% | 14.99% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 15.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 7.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.11% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 10.40% |
| Макс. просадка | -45.00% | -58.78% |
| Current Drawdown | -13.75% | -4.33% |
Фундаментальные показатели
| SRE | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.12B | $63.11B |
| Прибыль на акцию | $4.79 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 14.89 | 11.53 |
| PEG коэффициент | 3.49 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $16.72B | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.84B | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между SRE и EPD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SRE и EPD
С начала года, SRE показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 7.11% против 4.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRE c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и EPD
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности EPD в 7.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 3.36% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.00% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.23% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок SRE и EPD
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и EPD
Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности