Сравнение SRE с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или EPD.
Доходность
Сравнение доходности SRE и EPD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRE показывает доходность 26.42%, а EPD немного выше – 26.90%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 8.58% против 4.75% соответственно.
SRE
26.42%
7.62%
19.80%
31.94%
8.25%
8.58%
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
Фундаментальные показатели
| SRE | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $58.40B | $66.02B |
| EPS | $4.54 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 20.31 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 2.54 | 3.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.67B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.80B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.75B | $9.39B |
Основные характеристики
| SRE | EPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 13.52 |
| Индекс Язвы | 4.71% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 18.95% | 11.75% |
| Макс. просадка | -45.00% | -58.78% |
| Текущая просадка | -0.01% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SRE и EPD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRE c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и EPD
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EPD в 6.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 2.66% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.04% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок SRE и EPD
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и EPD
Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности