PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRE с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRE с EPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRE (Sempra Energy) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. SRE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SRE returned 8.43%/yr vs 10.55%/yr for EPD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRE и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.55% соответственно.

SRE

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.11%
6 месяцев
0.09%
1 год
18.60%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.43%

EPD

1 день
0.74%
1 месяц
-1.76%
С начала года
22.17%
6 месяцев
21.90%
1 год
28.84%
3 года*
21.77%
5 лет*
17.36%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRE и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRE
Sempra Energy		2.11%3.94%21.11%-0.06%20.30%7.39%-12.78%44.01%4.49%9.43%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		22.17%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between SRE and EPD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г.

0.25

The correlation between SRE and EPD shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$58.52B

EPD:

$83.08B

EPS

SRE:

$3.17

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

SRE:

28.25

EPD:

14.11

Коэффициент PEG

SRE:

1.76

EPD:

2.27

Коэффициент P/S

SRE:

4.30

EPD:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$13.61B

EPD:

$51.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$4.94B

EPD:

$7.31B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$4.51B

EPD:

$10.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sempra Energy

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с SRE:
SRE с LNGSRE с ATOSRE с BKHSRE с EMNSRE с CNPSRE с SRSRE с SHELL.AS
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

SRE vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRE
Ранг доходности на риск SRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRE c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SREEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.82

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.58

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.83

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

11.90

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRE vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SREEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.82

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.01

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SRE и EPD

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SREEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-58.78%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-7.56%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-15.40%

-16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-18.06%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.00%

-58.04%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-4.55%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-10.13%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.43%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и EPD

Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 6.46% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SREEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.55%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

13.28%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

15.98%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

17.23%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

24.16%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и EPD

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EPD в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.76%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
SRE
Sempra Energy		2.90%2.92%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.37%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20222023202420252026
3.66B
14.39B
(SRE) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SRE и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sempra Energy и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
56.9%
13.1%
Активы портфеля
SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

SRE and EPD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.55%) compared to SRE (6.46%). In terms of maximum drawdown, SRE dropped -45.00% vs EPD's -58.78%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRE и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор