Сравнение SRE с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности SRE и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRE и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 11.10% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
SRE:
$63.63B
EPD:
$81.78B
SRE:
$3.01
EPD:
$2.65
SRE:
32.31
EPD:
14.11
SRE:
1.76
EPD:
2.27
SRE:
4.64
EPD:
1.56
SRE:
1.64
EPD:
2.72
SRE:
$13.70B
EPD:
$52.60B
SRE:
$7.14B
EPD:
$7.17B
SRE:
$4.22B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, SRE показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.14% соответственно.
SRE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 9.71%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRE vs. EPD — Ранг доходности на риск
SRE
EPD
Сравнение SRE c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRE | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.92 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.29 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.13 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 3.20 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRE | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.92 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.14 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SRE и EPD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и EPD
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 2.66% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок SRE и EPD
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRE | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -58.78% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -14.98% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.62% | -18.06% | -13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -58.04% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.71% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -10.17% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.45% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и EPD
Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 5.95% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRE | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.68% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 11.95% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 18.81% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 17.08% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 24.26% | +0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности