PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRE с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRE с EPD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или EPD.

Корреляция

Корреляция между SRE и EPD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SRE и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,427.51%
3,446.12%
SRE
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.25

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

SRE:

0.50

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

SRE:

1.09

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.25

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

SRE:

0.67

EPD:

3.85

Индекс Язвы

SRE:

11.56%

EPD:

4.10%

Дневная вол-ть

SRE:

30.54%

EPD:

18.24%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

SRE:

-19.93%

EPD:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$48.68B

EPD:

$67.79B

EPS

SRE:

$4.42

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

SRE:

16.90

EPD:

11.61

Коэффициент PEG

SRE:

1.95

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

SRE:

3.69

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

SRE:

1.61

EPD:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$9.55B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$3.83B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$3.99B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRE имеют среднегодовую доходность 6.64%, а акции EPD немного отстают с 6.35%.

SRE

С начала года

-14.09%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-10.08%

1 год

8.07%

5 лет

6.43%

10 лет

6.64%

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

22.66%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SRE: 0.25
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино SRE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SRE: 0.50
EPD: 1.22
Коэффициент Омега SRE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRE: 1.09
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SRE: 0.25
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина SRE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SRE: 0.67
EPD: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.87
SRE
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и EPD

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности EPD в 6.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy		3.35%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок SRE и EPD

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.93%
-8.77%
SRE
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и EPD

Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 12.31% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.31%
11.85%
SRE
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию