PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRE с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRE с EPD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или EPD.

Корреляция

Корреляция между SRE и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SRE и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.10

EPD:

1.17

Коэф-т Сортино

SRE:

0.38

EPD:

1.49

Коэф-т Омега

SRE:

1.07

EPD:

1.21

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.14

EPD:

1.30

Коэф-т Мартина

SRE:

0.36

EPD:

4.37

Индекс Язвы

SRE:

12.46%

EPD:

4.58%

Дневная вол-ть

SRE:

30.47%

EPD:

18.53%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

SRE:

-16.79%

EPD:

-3.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$49.87B

EPD:

$70.03B

EPS

SRE:

$4.55

EPD:

$2.67

Коэффициент P/E

SRE:

16.81

EPD:

12.09

Коэффициент PEG

SRE:

2.02

EPD:

2.94

Коэффициент P/S

SRE:

3.74

EPD:

1.23

Коэффициент P/B

SRE:

1.62

EPD:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$13.35B

EPD:

$56.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$5.63B

EPD:

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$5.98B

EPD:

$9.58B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRE имеют среднегодовую доходность 7.03%, а акции EPD немного отстают с 6.83%.

SRE

С начала года

-10.72%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

-14.46%

1 год

3.13%

5 лет

8.92%

10 лет

7.03%

EPD

С начала года

6.86%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

7.78%

1 год

21.42%

5 лет

22.72%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и EPD

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности EPD в 6.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy		3.23%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.54%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок SRE и EPD

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и EPD

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 4.89%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20212022202320242025
3.80B
15.42B
(SRE) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SRE и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sempra Energy и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
47.2%
11.2%
(SRE) Валовая рентабельность
(EPD) Валовая рентабельность
SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 959.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 917.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.