Сравнение SRE с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или CVX.
Доходность
Сравнение доходности SRE и CVX
Доходность по периодам
С начала года, SRE показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.66% соответственно.
SRE
26.42%
7.62%
19.80%
31.94%
8.25%
8.58%
CVX
11.74%
7.08%
0.34%
15.38%
11.40%
7.66%
Фундаментальные показатели
SRE | CVX | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $58.40B | $279.03B |
EPS | $4.54 | $9.02 |
Цена/прибыль | 20.31 | 17.22 |
PEG коэффициент | 2.54 | 3.31 |
Общая выручка (12 мес.) | $12.67B | $199.26B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.80B | $17.54B |
EBITDA (12 мес.) | $3.75B | $41.42B |
Основные характеристики
SRE | CVX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.71 | 0.93 |
Коэф-т Сортино | 2.55 | 1.37 |
Коэф-т Омега | 1.31 | 1.18 |
Коэф-т Кальмара | 1.61 | 0.82 |
Коэф-т Мартина | 6.87 | 2.90 |
Индекс Язвы | 4.71% | 6.05% |
Дневная вол-ть | 18.95% | 18.84% |
Макс. просадка | -45.00% | -55.77% |
Текущая просадка | -0.01% | -7.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SRE и CVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRE c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и CVX
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности CVX в 4.04%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sempra Energy | 2.66% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.04% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
Chevron Corporation | 4.04% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок SRE и CVX
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и CVX
Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности