PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRE с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SRE и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.92%
1.30%
SRE
CVX

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.66% соответственно.


SRE

С начала года

26.42%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

19.80%

1 год

31.94%

5 лет (среднегодовая)

8.25%

10 лет (среднегодовая)

8.58%

CVX

С начала года

11.74%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

0.34%

1 год

15.38%

5 лет (среднегодовая)

11.40%

10 лет (среднегодовая)

7.66%

Фундаментальные показатели


SRECVX
Рыночная капитализация$58.40B$279.03B
EPS$4.54$9.02
Цена/прибыль20.3117.22
PEG коэффициент2.543.31
Общая выручка (12 мес.)$12.67B$199.26B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.80B$17.54B
EBITDA (12 мес.)$3.75B$41.42B

Основные характеристики


SRECVX
Коэф-т Шарпа1.710.93
Коэф-т Сортино2.551.37
Коэф-т Омега1.311.18
Коэф-т Кальмара1.610.82
Коэф-т Мартина6.872.90
Индекс Язвы4.71%6.05%
Дневная вол-ть18.95%18.84%
Макс. просадка-45.00%-55.77%
Текущая просадка-0.01%-7.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SRE и CVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRE c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRE, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.690.93
Коэффициент Сортино SRE, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.521.37
Коэффициент Омега SRE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.18
Коэффициент Кальмара SRE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.590.82
Коэффициент Мартина SRE, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.792.90
SRE
CVX

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CVX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
0.93
SRE
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и CVX

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности CVX в 4.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRE
Sempra Energy
2.66%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%2.81%
CVX
Chevron Corporation
4.04%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%

Просадки

Сравнение просадок SRE и CVX

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-7.76%
SRE
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и CVX

Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
5.21%
SRE
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию