PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRE с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRE с CVX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или CVX.

Корреляция

Корреляция между SRE и CVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRE и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.04

CVX:

-0.36

Коэф-т Сортино

SRE:

0.29

CVX:

-0.36

Коэф-т Омега

SRE:

1.05

CVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.07

CVX:

-0.45

Коэф-т Мартина

SRE:

0.19

CVX:

-1.13

Индекс Язвы

SRE:

12.41%

CVX:

8.65%

Дневная вол-ть

SRE:

30.49%

CVX:

25.14%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

SRE:

-18.02%

CVX:

-16.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$48.82B

CVX:

$246.58B

EPS

SRE:

$4.55

CVX:

$8.71

Коэффициент P/E

SRE:

16.45

CVX:

16.27

Коэффициент PEG

SRE:

1.99

CVX:

3.86

Коэффициент P/S

SRE:

3.66

CVX:

1.26

Коэффициент P/B

SRE:

1.59

CVX:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$13.35B

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$5.63B

CVX:

$53.54B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$5.98B

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 6.91% против 7.34% соответственно.

SRE

С начала года

-12.03%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-14.09%

1 год

1.15%

5 лет

8.61%

10 лет

6.91%

CVX

С начала года

-0.69%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-8.98%

5 лет

14.82%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и CVX

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CVX в 4.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy		3.28%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
CVX
Chevron Corporation		4.64%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок SRE и CVX

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и CVX

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 4.77%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
3.80B
47.61B
(SRE) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SRE и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sempra Energy и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
47.2%
23.9%
(SRE) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 959.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 917.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.