PortfoliosLab logo
Сравнение SRE с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SRE и CVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SRE и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,244.40%
672.46%
SRE
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.25

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

SRE:

0.50

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

SRE:

1.09

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.25

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

SRE:

0.67

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

SRE:

11.56%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

SRE:

30.54%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

SRE:

-19.93%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$48.58B

CVX:

$242.92B

EPS

SRE:

$4.42

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

SRE:

16.86

CVX:

14.31

Коэффициент PEG

SRE:

1.95

CVX:

3.45

Коэффициент P/S

SRE:

3.68

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

SRE:

1.60

CVX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$9.55B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$3.83B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$3.99B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRE имеют среднегодовую доходность 6.50%, а акции CVX немного впереди с 6.73%.


SRE

С начала года

-14.09%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-10.08%

1 год

7.08%

5 лет

6.73%

10 лет

6.50%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.43%

5 лет

14.79%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SRE: 0.25
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино SRE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SRE: 0.50
CVX: -0.43
Коэффициент Омега SRE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRE: 1.09
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SRE: 0.25
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина SRE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SRE: 0.67
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.44
SRE
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и CVX

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности CVX в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy
3.35%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок SRE и CVX

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.93%
-19.03%
SRE
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и CVX

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 12.31%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.31%
15.81%
SRE
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию