Сравнение SRE с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP).
Доходность
Сравнение доходности SRE и COP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRE и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 11.10% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
COP ConocoPhillips Company | 38.21% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Фундаментальные показатели
SRE:
$63.63B
COP:
$158.42B
SRE:
$3.01
COP:
$6.39
SRE:
32.31
COP:
20.08
SRE:
1.76
COP:
1.16
SRE:
4.64
COP:
2.68
SRE:
1.64
COP:
2.46
SRE:
$13.70B
COP:
$59.65B
SRE:
$7.14B
COP:
$17.61B
SRE:
$4.22B
COP:
$25.38B
Доходность по периодам
С начала года, SRE показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 9.71% против 15.95% соответственно.
SRE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 9.71%
COP
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRE vs. COP — Ранг доходности на риск
SRE
COP
Сравнение SRE c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRE | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.76 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.19 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.20 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 2.31 | +8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRE | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.76 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SRE и COP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и COP
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности COP в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 2.66% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
COP ConocoPhillips Company | 2.52% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок SRE и COP
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и COP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRE | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -84.55% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -22.09% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.62% | -36.19% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -70.66% | +25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.05% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -25.55% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 11.46% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и COP
Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 5.95%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRE | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.58% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 20.72% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 34.42% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 32.79% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 37.68% | -12.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности