PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRE с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SRE и COP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SRE и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,486.24%
1,090.00%
SRE
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

1.20

COP:

-0.72

Коэф-т Сортино

SRE:

1.84

COP:

-0.93

Коэф-т Омега

SRE:

1.22

COP:

0.89

Коэф-т Кальмара

SRE:

1.12

COP:

-0.59

Коэф-т Мартина

SRE:

4.58

COP:

-1.17

Индекс Язвы

SRE:

4.90%

COP:

13.81%

Дневная вол-ть

SRE:

18.65%

COP:

22.54%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

SRE:

-7.77%

COP:

-27.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$55.08B

COP:

$127.11B

EPS

SRE:

$4.54

COP:

$8.43

Цена/прибыль

SRE:

19.15

COP:

11.66

PEG коэффициент

SRE:

2.07

COP:

8.24

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$12.67B

COP:

$55.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$3.80B

COP:

$17.32B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$5.03B

COP:

$25.18B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -15.75%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 7.79% против 6.33% соответственно.


SRE

С начала года

19.85%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

17.95%

1 год

21.53%

5 лет

6.46%

10 лет

7.79%

COP

С начала года

-15.75%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-13.35%

1 год

-16.30%

5 лет

12.44%

10 лет

6.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRE c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.20-0.72
Коэффициент Сортино SRE, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.84-0.93
Коэффициент Омега SRE, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.220.89
Коэффициент Кальмара SRE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.12-0.59
Коэффициент Мартина SRE, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.58-1.17
SRE
COP

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.20
-0.72
SRE
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и COP

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности COP в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRE
Sempra Energy
2.86%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%2.81%
COP
ConocoPhillips Company
3.28%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%3.82%

Просадки

Сравнение просадок SRE и COP

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.77%
-27.28%
SRE
COP

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и COP

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 5.26%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
6.52%
SRE
COP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab