PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRE с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRE с COP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или COP.

Корреляция

Корреляция между SRE и COP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRE и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.04

COP:

-0.66

Коэф-т Сортино

SRE:

0.29

COP:

-0.78

Коэф-т Омега

SRE:

1.05

COP:

0.89

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.07

COP:

-0.60

Коэф-т Мартина

SRE:

0.19

COP:

-1.49

Индекс Язвы

SRE:

12.41%

COP:

14.75%

Дневная вол-ть

SRE:

30.49%

COP:

32.68%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

SRE:

-18.02%

COP:

-28.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$48.82B

COP:

$116.86B

EPS

SRE:

$4.55

COP:

$7.89

Коэффициент P/E

SRE:

16.45

COP:

11.73

Коэффициент PEG

SRE:

1.99

COP:

8.24

Коэффициент P/S

SRE:

3.66

COP:

1.98

Коэффициент P/B

SRE:

1.59

COP:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$13.35B

COP:

$58.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$5.63B

COP:

$23.47B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$5.98B

COP:

$25.52B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью -5.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRE имеют среднегодовую доходность 6.91%, а акции COP немного отстают с 6.78%.

SRE

С начала года

-12.03%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-14.09%

1 год

1.15%

5 лет

8.61%

10 лет

6.91%

COP

С начала года

-5.50%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-21.40%

5 лет

22.03%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и COP

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности COP в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy		3.28%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
COP
ConocoPhillips Company		2.30%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок SRE и COP

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и COP

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 4.77%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
3.80B
17.10B
(SRE) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SRE и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sempra Energy и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
47.2%
63.8%
(SRE) Валовая рентабельность
(COP) Валовая рентабельность
SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 10.91B при выручке в 17.10B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 959.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 17.10B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 917.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 17.10B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.