Сравнение SRE с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или COP.
Доходность
Сравнение доходности SRE и COP
Доходность по периодам
С начала года, SRE показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.80% соответственно.
SRE
26.42%
7.62%
19.80%
31.94%
8.25%
8.58%
COP
-0.52%
7.04%
-6.40%
0.76%
18.83%
7.80%
Фундаментальные показатели
| SRE | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $58.40B | $127.34B |
| EPS | $4.54 | $8.43 |
| Цена/прибыль | 20.31 | 13.12 |
| PEG коэффициент | 2.54 | 8.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.67B | $55.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.80B | $21.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.75B | $24.11B |
Основные характеристики
| SRE | COP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 0.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 0.03 |
| Индекс Язвы | 4.71% | 12.29% |
| Дневная вол-ть | 18.95% | 22.13% |
| Макс. просадка | -45.00% | -70.66% |
| Текущая просадка | -0.01% | -14.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SRE и COP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRE c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и COP
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности COP в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 2.66% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.04% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок SRE и COP
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и COP
Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности