PortfoliosLab logo
Сравнение SRE с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SRE и COP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SRE и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,274.15%
1,051.65%
SRE
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.27

COP:

-0.85

Коэф-т Сортино

SRE:

0.51

COP:

-1.08

Коэф-т Омега

SRE:

1.09

COP:

0.85

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.26

COP:

-0.75

Коэф-т Мартина

SRE:

0.71

COP:

-1.49

Индекс Язвы

SRE:

11.49%

COP:

18.25%

Дневная вол-ть

SRE:

30.54%

COP:

32.03%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

SRE:

-20.11%

COP:

-29.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$47.79B

COP:

$113.69B

EPS

SRE:

$4.48

COP:

$7.82

Коэффициент P/E

SRE:

16.36

COP:

11.50

Коэффициент PEG

SRE:

1.92

COP:

8.24

Коэффициент P/S

SRE:

3.62

COP:

2.01

Коэффициент P/B

SRE:

1.58

COP:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$9.55B

COP:

$41.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$3.83B

COP:

$12.55B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$3.99B

COP:

$18.06B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью -6.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRE имеют среднегодовую доходность 6.53%, а акции COP немного отстают с 6.49%.


SRE

С начала года

-14.27%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-11.72%

1 год

6.76%

5 лет

6.69%

10 лет

6.53%

COP

С начала года

-6.68%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-10.71%

1 год

-27.19%

5 лет

25.05%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SRE: 0.27
COP: -0.85
Коэффициент Сортино SRE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SRE: 0.51
COP: -1.08
Коэффициент Омега SRE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRE: 1.09
COP: 0.85
Коэффициент Кальмара SRE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SRE: 0.26
COP: -0.75
Коэффициент Мартина SRE, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SRE: 0.71
COP: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.85
SRE
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и COP

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности COP в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy
3.36%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
COP
ConocoPhillips Company
2.96%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок SRE и COP

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.11%
-29.50%
SRE
COP

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и COP

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 12.49%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 21.93%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
21.93%
SRE
COP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию