PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQMX с CPSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQMX с CPSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQMX (FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - SQMX is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. SQMX is passively managed, while CPSP is actively managed. Over the past year, SQMX returned 8.50% vs 7.29% for CPSP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQMX charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.

Доходность

Сравнение доходности SQMX и CPSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQMX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.30%.

SQMX

1 день
0.01%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.98%
1 год
8.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPSP

1 день
0.11%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.76%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQMX и CPSP

2026 (YTD)2025
SQMX
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF		2.15%8.80%
CPSP
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April		3.30%5.46%

Correlation

The correlation between SQMX and CPSP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.66

The correlation between SQMX and CPSP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April

Часто сравнивают с SQMX:
SQMX с PMMYSQMX с CPSMSQMX с DNOVSQMX с SMAXSQMX с DOGGSQMX с KAPRSQMX с KFEB
Часто сравнивают с CPSP:
CPSP с TMARCPSP с VOOCPSP с PMAPCPSP с PMFBCPSP с PQAPCPSP с PMMYCPSP с APXM

Доходность на риск

SQMX vs. CPSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQMX
Ранг доходности на риск SQMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CPSP
Ранг доходности на риск CPSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQMX c CPSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQMXCPSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
5.19

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
9.37

-5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

2.35

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

19.55

-15.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.93

98.60

-80.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQMX vs. CPSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQMX на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа CPSP равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQMX и CPSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQMXCPSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

5.19

-2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

3.21

-2.04

Просадки

Сравнение просадок SQMX и CPSP

Максимальная просадка SQMX за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQMX и CPSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQMXCPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-1.73%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-0.37%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.08%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.07%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SQMX и CPSP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) составляет 0.11%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что SQMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQMXCPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.33%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

0.84%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

1.41%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

2.37%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

2.37%

+3.90%

Сравнение комиссий SQMX и CPSP

SQMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQMX и CPSP

Ни SQMX, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SQMX and CPSP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSP has higher volatility (0.33%) compared to SQMX (0.11%). In terms of maximum drawdown, SQMX dropped -7.40% vs CPSP's -1.73%.

On 1-year performance, SQMX leads with 8.50% vs 7.29% for CPSP. On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SQMX has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SQMX has performed better with a 8.50% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for SQMX.

SQMX and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SQMX is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for SQMX and 0.69% for CPSP.

CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQMX и CPSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор