PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.L с NVDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYY.L с NVDI.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L).

SPYY.L и NVDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. NVDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYY.L и NVDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYY.L и NVDI.L

2026 (YTD)20252024
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-13.53%16.00%-4.69%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-12.08%16.65%-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.L показывает доходность -13.53%, что значительно ниже, чем у NVDI.L с доходностью -12.08%.

SPYY.L

1 день
0.51%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-13.53%
6 месяцев
-10.22%
1 год
1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDI.L

1 день
0.08%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-14.51%
1 год
16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с SPYSPYY.L с IWDA.LSPYY.L с NVDASPYY.L с QTUM
Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с SPYNVDI.L с QQQNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с NVDANVDI.L с COIY.LNVDI.L с AVGI.L

Сравнение комиссий SPYY.L и NVDI.L

SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NVDI.L в 0.55%.

NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Доходность на риск

SPYY.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.LNVDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.46

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.84

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.13

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

2.77

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа NVDI.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.L и NVDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.LNVDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.07

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPYY.L и NVDI.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.L и NVDI.L

Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.14%, что больше доходности NVDI.L в 20.36%

TTM20252024
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		61.14%82.07%2.84%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.36%32.04%2.59%

Просадки

Сравнение просадок SPYY.L и NVDI.L

Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки NVDI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и NVDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYY.LNVDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-31.39%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-21.59%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-20.20%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-10.17%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

8.85%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.L и NVDI.L

Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) составляет 4.85%, в то время как у IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SPYY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYY.LNVDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.52%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

23.80%

-14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

35.64%

-20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

40.05%

-25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

40.05%

-25.41%