Сравнение SPYY.DE с VWRP.L
SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Global Equities funds - SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while VWRP.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYY.DE returned 12.35%/yr vs 12.32%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPYY.DE charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYY.DE и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYY.DE торгуется в EUR, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYY.DE показывает доходность 12.54%, а VWRP.L немного выше – 12.92%.
SPYY.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 12.40%
VWRP.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYY.DE и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 12.54% | 9.46% | 24.56% | 18.22% | -13.82% | 29.11% | 5.12% | 7.55% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.94% | 8.00% | 25.37% | 18.09% | -13.13% | 27.81% | 6.17% | 7.65% |
Correlation
The correlation between SPYY.DE and VWRP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between SPYY.DE and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYY.DE vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
SPYY.DE
VWRP.L
Сравнение SPYY.DE c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYY.DE | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.95 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 16.55 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYY.DE | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.80 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPYY.DE и VWRP.L
Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYY.DE | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -32.57% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -6.69% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -19.97% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -19.97% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.64% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.61% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.60% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYY.DE и VWRP.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPYY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYY.DE | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.79% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 7.98% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 11.08% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.66% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.97% | -0.90% |
Сравнение комиссий SPYY.DE и VWRP.L
SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYY.DE и VWRP.L
Ни SPYY.DE, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPYY.DE and VWRP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.
SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for SPYY.DE and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYY.DE и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор