Сравнение SPYY.DE с VDIV.DE
SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds - SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYY.DE returned 12.35%/yr vs 17.51%/yr for VDIV.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYY.DE charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYY.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYY.DE показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VDIV.DE с доходностью 9.79%.
SPYY.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 12.40%
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYY.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 12.54% | 9.46% | 24.56% | 18.22% | -13.82% | 29.11% | 5.12% | 30.21% | -4.96% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 27.92% | -11.00% | 23.04% | -3.07% |
Correlation
The correlation between SPYY.DE and VDIV.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between SPYY.DE and VDIV.DE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYY.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
SPYY.DE
VDIV.DE
Сравнение SPYY.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYY.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 6.94 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 20.46 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYY.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.73 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.94 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SPYY.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYY.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -36.12% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -3.68% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -15.12% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -15.12% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -2.39% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.22% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.25% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYY.DE и VDIV.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SPYY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYY.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.82% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 6.79% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 9.36% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 11.92% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.36% | -0.29% |
Сравнение комиссий SPYY.DE и VDIV.DE
SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYY.DE и VDIV.DE
SPYY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
SPYY.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDIV.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDIV.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.
SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for SPYY.DE and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYY.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор