PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYY.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYY.DE returned 12.35%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPYY.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYY.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.DE показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

SPYY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.23%
1 год
26.75%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.40%

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.78%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.29%
1 год
46.14%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYY.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		12.54%9.46%24.56%18.22%-13.82%29.11%5.12%4.52%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between SPYY.DE and AMEC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.82

The correlation between SPYY.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

SPYY.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.65

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.65

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.09

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

16.11

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.DE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.44

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SPYY.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYY.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-35.49%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-9.02%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-24.98%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-27.33%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.34%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-11.50%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.86%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) составляет 3.05%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SPYY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYY.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.73%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

13.09%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

17.36%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.51%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

19.22%

-4.15%

Сравнение комиссий SPYY.DE и AMEC.DE

SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.DE и AMEC.DE

Ни SPYY.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYY.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SPYY.DE.

SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for SPYY.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYY.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор