Сравнение SPYX.DE с SPY5.DE
SPYX.DE (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYX.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX.DE returned 9.22%/yr vs 15.13%/yr for SPY5.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYX.DE charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYX.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYX.DE показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции SPYX.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 9.22% против 15.13% соответственно.
SPYX.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.22%
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам SPYX.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX.DE SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 17.87% | 6.29% | 8.50% | 18.50% | -11.19% | 25.16% | 9.05% | 12.87% | -14.74% | 18.63% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
Correlation
The correlation between SPYX.DE and SPY5.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between SPYX.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYX.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
SPYX.DE
SPY5.DE
Сравнение SPYX.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYX.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.57 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 12.77 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYX.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.22 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SPYX.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка SPYX.DE за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYX.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -33.86% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -7.15% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -23.34% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -23.34% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -33.86% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.44% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -3.95% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.00% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX.DE и SPY5.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SPYX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYX.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.66% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 7.54% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 11.51% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.18% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.07% | +0.78% |
Сравнение комиссий SPYX.DE и SPY5.DE
SPYX.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX.DE и SPY5.DE
SPYX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
SPYX.DE SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYX.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for SPYX.DE.
SPYX.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SPY5.DE is S&P 500. SPYX.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.55% for SPYX.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYX.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор