PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с SVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value, while SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYV returned 10.68%/yr vs 6.47%/yr for SVAL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for SVAL.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 15.99%.

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и SVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%16.65%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%

Correlation

The correlation between SPYV and SVAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.81

The correlation between SPYV and SVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и SVAL

Секторы
SPYV
SVAL

Технологии

21.2%
10.7%

Финансовые услуги

14.7%
23.7%

Здравоохранение

11.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
13.7%

Промышленность

10.6%
15.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.1%

Энергетика

7.4%
7.7%

Коммунальные услуги

4.4%
3.3%

Сырьевые материалы

3.4%
6.1%

Недвижимость

3.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.8%

Технологии

SPYV
21.2%
SVAL
10.7%

Финансовые услуги

SPYV
14.7%
SVAL
23.7%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
SVAL
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPYV
10.9%
SVAL
13.7%

Промышленность

SPYV
10.6%
SVAL
15.8%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.2%
SVAL
4.1%

Энергетика

SPYV
7.4%
SVAL
7.7%

Коммунальные услуги

SPYV
4.4%
SVAL
3.3%

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
SVAL
6.1%

Недвижимость

SPYV
3.3%
SVAL
2.7%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
SVAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHDSVAL с VDC

Доходность на риск

SPYV vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVSVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.97

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.88

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.92

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

12.29

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVSVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SPYV и SVAL

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-27.44%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-8.94%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-27.44%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-27.44%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.51%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-8.51%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.85%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и SVAL

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 1.98%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.31%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

11.62%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

17.87%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

22.33%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

23.27%

-6.33%

Сравнение комиссий SPYV и SVAL

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SVAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и SVAL

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SVAL в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and SVAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAL has higher volatility (4.31%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs SVAL's -27.44%.

On 5-year performance, SPYV leads with 10.68% vs 6.47% for SVAL. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYV has performed better with a 10.68% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for SVAL.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.70% for SPYV.

SPYV is categorized as S&P 500, while SVAL is Small Cap Value Equities. SPYV tracks S&P 500 Value, while SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.20% for SVAL.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и SVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор