Сравнение SPYV с SVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL).
SPYV и SVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или SVAL.
Основные характеристики
| SPYV | SVAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.68% | -1.02% |
| Дох-ть за 1 год | 24.69% | 23.21% |
| Дох-ть за 3 года | 9.81% | 0.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 21.64% |
| Макс. просадка | -58.45% | -25.29% |
| Current Drawdown | -0.30% | -3.38% |
Корреляция
Корреляция между SPYV и SVAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и SVAL
С начала года, SPYV показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у SVAL с доходностью -1.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и SVAL
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SVAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYV c SVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и SVAL
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SVAL в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.79% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.24% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и SVAL
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SVAL в -25.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и SVAL
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.21%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.