Сравнение SPYV с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SPYV и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SPYV и SCHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и SCHX
Основные характеристики
SPYV:
0.25
SCHX:
0.63
SPYV:
0.51
SCHX:
0.99
SPYV:
1.07
SCHX:
1.15
SPYV:
0.25
SCHX:
0.64
SPYV:
0.88
SCHX:
2.45
SPYV:
5.07%
SCHX:
4.95%
SPYV:
15.79%
SCHX:
19.42%
SPYV:
-58.45%
SCHX:
-34.33%
SPYV:
-9.11%
SCHX:
-7.72%
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.50% против 13.71% соответственно.
SPYV
-2.43%
10.22%
-6.63%
3.99%
14.41%
9.50%
SCHX
-3.34%
13.98%
-4.62%
12.14%
16.66%
13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и SCHX
SPYV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYV и SCHX
SPYV
SCHX
Сравнение SPYV c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и SCHX
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SCHX в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.20% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.27% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и SCHX
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и SCHX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 9.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.