Сравнение SPYV с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SPYV и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или SCHX.
Основные характеристики
| SPYV | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.07% | 13.92% |
| Дох-ть за 1 год | 21.45% | 22.96% |
| Дох-ть за 3 года | 10.69% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.72% | 14.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.21% | 12.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 12.88% |
| Макс. просадка | -58.45% | -34.33% |
| Текущая просадка | -2.57% | -4.46% |
Корреляция
Корреляция между SPYV и SCHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и SCHX
С начала года, SPYV показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.21% против 12.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и SCHX
SPYV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYV c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и SCHX
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SCHX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.91% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.28% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и SCHX
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и SCHX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.