PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYR.DE с SPYC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYR.DE с SPYC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE).

SPYR.DE и SPYC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SPYC.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYR.DE и SPYC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYR.DE и SPYC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF		-16.29%2.47%3.29%15.35%-15.95%21.86%5.93%35.34%-15.45%10.29%
SPYC.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		-1.34%7.08%-2.32%0.74%-8.67%20.59%-3.72%25.93%-8.92%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у SPYC.DE с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции SPYR.DE превзошли акции SPYC.DE по среднегодовой доходности: 4.27% против 3.37% соответственно.

SPYR.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-11.37%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
4.27%

SPYC.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
2.35%
1 год
-0.38%
3 года*
-0.71%
5 лет*
2.46%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYR.DE:
SPYR.DE с VJPU.LSPYR.DE с 3SUE.DESPYR.DE с 7RIP.DESPYR.DE с QDVK.DESPYR.DE с SC0R.DESPYR.DE с SPPY.DESPYR.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с SPYC.DE:
SPYC.DE с SPYSPYC.DE с WELM.DESPYC.DE с SC0R.DESPYC.DE с LFOD.DESPYC.DE с WELW.DESPYC.DE с 3SUE.DESPYC.DE с 6TVL.DE

Сравнение комиссий SPYR.DE и SPYC.DE

И SPYR.DE, и SPYC.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
SPYC.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Доходность на риск

SPYR.DE vs. SPYC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYR.DE
Ранг доходности на риск SPYR.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYR.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPYC.DE
Ранг доходности на риск SPYC.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYR.DE c SPYC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYR.DESPYC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.03

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.06

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.11

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.29

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYR.DE vs. SPYC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYR.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPYC.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYR.DE и SPYC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYR.DESPYC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.03

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.05

Корреляция

Корреляция между SPYR.DE и SPYC.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYR.DE и SPYC.DE

Ни SPYR.DE, ни SPYC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYR.DE и SPYC.DE

Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки SPYC.DE в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и SPYC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYR.DESPYC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-24.80%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-12.47%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-15.06%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-24.80%

-16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-10.84%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.94%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

4.74%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYR.DE и SPYC.DE

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYR.DESPYC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.62%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.78%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

13.72%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

12.29%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

13.32%

+7.30%