Сравнение SPYO.L с SOXL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L).
SPYO.L и SOXL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYO.L и SOXL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYO.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | -13.02% | 8.13% | 0.31% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 20.16% | 3.47% | -30.65% |
Разные валюты инструментов
SPYO.L торгуется в GBp, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYO.L показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 20.16%.
SPYO.L
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL.L
- 1 день
- 27.39%
- 1 месяц
- -18.74%
- С начала года
- 20.16%
- 6 месяцев
- 42.45%
- 1 год
- 214.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYO.L и SOXL.L
SPYO.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SOXL.L в 0.75%.
Доходность на риск
SPYO.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
SPYO.L
SOXL.L
Сравнение SPYO.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYO.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.57 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.30 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.14 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 11.33 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYO.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.57 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPYO.L и SOXL.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYO.L и SOXL.L
Дивидендная доходность SPYO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.02%, тогда как SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 61.02% | 84.42% | 2.75% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYO.L и SOXL.L
Максимальная просадка SPYO.L за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYO.L и SOXL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYO.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -95.66% | +77.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -59.55% | +45.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -66.20% | +52.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -64.19% | +59.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 18.63% | -14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYO.L и SOXL.L
Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) составляет 5.56%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 44.78%. Это указывает на то, что SPYO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYO.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 44.78% | -39.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 96.69% | -87.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 136.13% | -120.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 130.84% | -116.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 130.84% | -116.18% |