Сравнение SPYO.L с QYLU.L
SPYO.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP) and QYLU.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYO.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QYLU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. SPYO.L is actively managed, while QYLU.L is passively managed. Over the past year, SPYO.L returned 8.65% vs 16.20% for QYLU.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYO.L и QYLU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYO.L торгуется в GBp, в то время как QYLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYO.L показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у QYLU.L с доходностью 5.02%.
SPYO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- -5.12%
- С начала года
- -3.87%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLU.L
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYO.L и QYLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | -3.87% | 11.82% | 7,429.94% |
QYLU.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) | 5.02% | -1.93% | 15.94% |
Correlation
The correlation between SPYO.L and QYLU.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYO.L vs. QYLU.L — Ранг доходности на риск
SPYO.L
QYLU.L
Сравнение SPYO.L c QYLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYO.L | QYLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.36 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 9.90 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYO.L и QYLU.L
Максимальная просадка SPYO.L за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки QYLU.L в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYO.L и QYLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYO.L | QYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -22.59% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.74% | -4.80% | -28.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.77% | -4.80% | -21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -4.77% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.79% | 1.63% | +21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYO.L и QYLU.L
Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) составляет 2.40%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPYO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYO.L | QYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 5.47% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 10.10% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.20% | 14.10% | +29.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,455.86% | 16.17% | +5,439.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,455.86% | 16.17% | +5,439.69% |
Сравнение комиссий SPYO.L и QYLU.L
И SPYO.L, и QYLU.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYO.L и QYLU.L
Дивидендная доходность SPYO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 37.61%, тогда как QYLU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QYLU.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 37.61% | 88.09% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
SPYO.L and QYLU.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYO.L and QYLU.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
SPYO.L is categorized as Derivative Income, while QYLU.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для SPYO.L и QYLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор