PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYN.DE с SPYI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYN.DE с SPYI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYN.DE returned 11.20%/yr vs 12.12%/yr for SPYI.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPYN.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for SPYI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYN.DE и SPYI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYN.DE показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у SPYI.DE с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции SPYN.DE уступали акциям SPYI.DE по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.12% соответственно.

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%

SPYI.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.62%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYN.DE и SPYI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.27%9.10%22.92%17.54%-12.90%27.74%5.39%29.64%-6.71%8.46%

Correlation

The correlation between SPYN.DE and SPYI.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2011 г.

0.42

The correlation between SPYN.DE and SPYI.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с IS0D.DE
Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с IQSA.LSPYI.DE с PRWU.L

Доходность на риск

SPYN.DE vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYN.DE c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYN.DESPYI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.41

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.38

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

4.32

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

17.43

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYN.DE vs. SPYI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYN.DE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI.DE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYN.DE и SPYI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYN.DESPYI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.84

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SPYN.DE и SPYI.DE

Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки SPYI.DE в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и SPYI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYN.DESPYI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-34.60%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-6.41%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-21.66%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-21.66%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-34.60%

-24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-0.56%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-4.34%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.59%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYN.DE и SPYI.DE

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYN.DESPYI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.11%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

8.21%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

11.48%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

13.90%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

15.18%

+10.88%

Сравнение комиссий SPYN.DE и SPYI.DE

SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYN.DE и SPYI.DE

Ни SPYN.DE, ни SPYI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYN.DE and SPYI.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for SPYN.DE.

SPYN.DE is categorized as Energy Equities, while SPYI.DE is Global Equities. SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Their fees differ too: 0.18% for SPYN.DE and 0.17% for SPYI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYN.DE и SPYI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор