PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с XLC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYM returned 13.43%/yr vs 8.03%/yr for XLC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.85%.

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-9.20%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%

Correlation

The correlation between SPYM and XLC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.81

The correlation between SPYM and XLC shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYM и XLC

Секторы
SPYM
XLC

Технологии

39.0%
4.7%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%
95.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPYM
39.0%
XLC
4.7%

Финансовые услуги

SPYM
11.1%
XLC

-

Коммуникационные услуги

SPYM
10.6%
XLC
95.1%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.9%
XLC

-

Здравоохранение

SPYM
8.3%
XLC

-

Промышленность

SPYM
7.8%
XLC

-

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.5%
XLC

-

Энергетика

SPYM
3.1%
XLC

-

Коммунальные услуги

SPYM
2.1%
XLC

-

Недвижимость

SPYM
1.8%
XLC

-

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

SPYM vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.69

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.08

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.86

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

2.73

+9.69

SPYM vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и XLC

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-46.65%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.57%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-17.97%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-46.65%

+22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-6.72%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-10.58%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.33%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и XLC

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SPYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.57%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.65%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

13.28%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

20.68%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.17%

-4.14%

Сравнение комиссий SPYM и XLC

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и XLC

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности XLC в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYM and XLC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (4.33%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, SPYM leads with 13.43% vs 8.03% for XLC. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYM has performed better with a 13.43% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.

SPYM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.25% for XLC.

SPYM is categorized as S&P 500, while XLC is Communications Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.13% for XLC.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор