PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с IUCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYL.L с IUCS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L).

SPYL.L и IUCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и IUCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и IUCS.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-4.07%17.39%25.33%14.46%
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		6.07%3.96%14.33%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IUCS.L с доходностью 6.07%.

SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUCS.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.17%
С начала года
6.07%
6 месяцев
7.19%
1 год
4.75%
3 года*
7.86%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.L
Часто сравнивают с IUCS.L:
IUCS.L с IEVL.LIUCS.L с GLDIUCS.L с CSKR.LIUCS.L с VUAA.LIUCS.L с CSPX.LIUCS.L с CSP1.LIUCS.L с IISU.L

Сравнение комиссий SPYL.L и IUCS.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IUCS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LIUCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.32

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.56

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

0.50

+3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.27

1.18

+17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. IUCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IUCS.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и IUCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LIUCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.32

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.62

+0.92

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и IUCS.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и IUCS.L

Ни SPYL.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и IUCS.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки IUCS.L в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и IUCS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYL.LIUCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-23.90%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.95%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-8.37%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-4.31%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.76%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и IUCS.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYL.LIUCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.47%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

10.33%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.62%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

13.20%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

14.94%

-0.91%