PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с FUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYL.L с FUSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L).

SPYL.L и FUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. FUSA.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и FUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и FUSA.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-4.07%17.39%25.33%14.46%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		-2.14%16.31%17.98%14.35%

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FUSA.L с доходностью -2.14%.

SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUSA.L

1 день
2.11%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.52%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.L
Часто сравнивают с FUSA.L:
FUSA.L с SCHDFUSA.L с DGRA.LFUSA.L с SPYFUSA.L с VUAA.LFUSA.L с DGRWFUSA.L с EQQB.DEFUSA.L с DGRO

Сравнение комиссий SPYL.L и FUSA.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FUSA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LFUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.67

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.97

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.27

8.47

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. FUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSA.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и FUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LFUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.76

+0.78

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и FUSA.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и FUSA.L

Ни SPYL.L, ни FUSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и FUSA.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки FUSA.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и FUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYL.LFUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-35.84%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.95%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.59%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-4.32%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.02%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и FUSA.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYL.LFUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.08%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

7.61%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.91%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

14.76%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

17.40%

-3.37%