Сравнение SPYL.DE с VJPN.DE
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VJPN.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs 31.49% for VJPN.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for VJPN.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и VJPN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у VJPN.DE с доходностью 15.87%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VJPN.DE
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и VJPN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 15.87% | 13.29% | 13.05% | 5.65% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and VJPN.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between SPYL.DE and VJPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. VJPN.DE — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
VJPN.DE
Сравнение SPYL.DE c VJPN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | VJPN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.19 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 10.64 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и VJPN.DE
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки VJPN.DE в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и VJPN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | VJPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -28.35% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.71% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.90% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -5.83% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.92% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и VJPN.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | VJPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.29% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 14.84% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 18.36% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.24% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.85% | -2.25% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и VJPN.DE
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VJPN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и VJPN.DE
SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.67% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.66% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and VJPN.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VJPN.DE.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while VJPN.DE is Japan Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.15% for VJPN.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и VJPN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор