PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.DE с VHVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYL.DE с VHVE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VHVE.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 25.56% vs 26.48% for VHVE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.12%/yr for VHVE.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.DE и VHVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как VHVE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у VHVE.L с доходностью 12.86%.

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VHVE.L

1 день
-0.21%
1 месяц
5.17%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.29%
1 год
26.48%
3 года*
18.29%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.DE и VHVE.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		12.87%7.68%25.72%9.86%

Correlation

The correlation between SPYL.DE and VHVE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between SPYL.DE and VHVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L
Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с VTVHVE.L с CNDX.LVHVE.L с VDST.L

Доходность на риск

SPYL.DE vs. VHVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.DE c VHVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.DEVHVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.15

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.03

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.32

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

16.86

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.DE vs. VHVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVE.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.DE и VHVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.DEVHVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.81

+0.73

Просадки

Сравнение просадок SPYL.DE и VHVE.L

Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки VHVE.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и VHVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYL.DEVHVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-33.06%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.11%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.52%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-4.69%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.57%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.DE и VHVE.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYL.DEVHVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.26%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.13%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

12.25%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.89%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

17.00%

-2.39%

Сравнение комиссий SPYL.DE и VHVE.L

SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VHVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.DE и VHVE.L

Ни SPYL.DE, ни VHVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYL.DE and VHVE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for VHVE.L.

SPYL.DE is categorized as S&P 500, while VHVE.L is Global Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while VHVE.L tracks FTSE Developed. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.12% for VHVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и VHVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор