Сравнение SPYL.DE с JEDI.DE
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 26.53% vs 186.35% for JEDI.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.55%/yr for JEDI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и JEDI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у JEDI.DE с доходностью 76.99%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 186.35%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и JEDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 13.55% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and JEDI.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
JEDI.DE
Сравнение SPYL.DE c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYL.DE | JEDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 8.56 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 28.05 | -15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и JEDI.DE
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки JEDI.DE в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и JEDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -30.10% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -23.53% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -13.81% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -7.11% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 7.20% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и JEDI.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 18.13% | -15.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 34.16% | -26.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 43.91% | -32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 32.37% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 32.37% | -17.77% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и JEDI.DE
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JEDI.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и JEDI.DE
Ни SPYL.DE, ни JEDI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and JEDI.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while JEDI.DE is Industrials Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.55% for JEDI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и JEDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор